PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с HMWO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).

JPGL.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и HMWO.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-2.80%21.13%19.15%24.02%-18.25%22.86%15.93%7.69%
Разные валюты инструментов

JPGL.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -2.80%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

HMWO.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.24%
1 год
19.16%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с HMWO.L:
HMWO.L с VWRL.LHMWO.L с VWRP.LHMWO.L с VEVE.LHMWO.L с IWRD.LHMWO.L с SWDA.LHMWO.L с FWRGHMWO.L с GGRP.L

Сравнение комиссий JPGL.L и HMWO.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

JPGL.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LHMWO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.73

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.74

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

12.16

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWO.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LHMWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и HMWO.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и HMWO.L

JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.27%1.26%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и HMWO.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и HMWO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-25.48%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-6.55%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-18.80%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.40%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.55%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и HMWO.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.79%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.87%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.81%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.31%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.65%

+0.64%