PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEQ.AX с BBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while BBUS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure. JPEQ.AX is actively managed, while BBUS.DE is passively managed. Over the past 3 years, JPEQ.AX returned 15.67%/yr vs 19.30%/yr for BBUS.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как BBUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUS.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BBUS.DE с доходностью 3.46%.

JPEQ.AX

1 день
0.03%
1 месяц
4.55%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.54%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
0.37%
1 месяц
5.65%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.12%
3 года*
19.30%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и BBUS.DE

2026 (YTD)202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		1.25%4.62%36.45%10.03%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		3.46%9.83%36.51%12.40%

Correlation

The correlation between JPEQ.AX and BBUS.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с SCHGJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с SPUS
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с JEGA.DEBBUS.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEQ.AXBBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.49

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.13

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

3.88

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEQ.AX vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS.DE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEQ.AXBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.99

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и BBUS.DE

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и BBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEQ.AXBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-25.00%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.05%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-18.20%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.54%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.15%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и BBUS.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 1.55%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.56%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.20%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.76%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.82%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.01%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и BBUS.DE

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, тогда как BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		8.92%9.00%7.40%4.88%

Часто задаваемые вопросы

JPEQ.AX and BBUS.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEQ.AX is categorized as Derivative Income, while BBUS.DE is Large Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и BBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор