Сравнение JPEE.L с IUIT.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPEE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.89%/yr vs 25.33%/yr for IUIT.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.44%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 30.84%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам JPEE.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.94% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.46% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.26% | 3.21% | 9.64% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and IUIT.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
IUIT.L
Сравнение JPEE.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.04 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 7.99 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.36 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.08 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и IUIT.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -31.38% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -16.15% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -29.93% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -29.93% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.00% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.67% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 6.16% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 7.34% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 15.50% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 20.76% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 23.38% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 22.70% | -12.97% |
Сравнение комиссий JPEE.L и IUIT.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и IUIT.L
Ни JPEE.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and IUIT.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
JPEE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор