Сравнение JPEA.L с TAHY.L
JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPEA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPEA.L returned 8.62%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEA.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.88%.
JPEA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEA.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.69% | 13.66% | 5.74% | 10.95% | -18.56% | -2.26% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
Correlation
The correlation between JPEA.L and TAHY.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEA.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
JPEA.L
TAHY.L
Сравнение JPEA.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEA.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.59 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 7.38 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEA.L и TAHY.L
Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEA.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -51.61% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -2.57% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -9.81% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -17.10% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -26.81% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.91% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEA.L и TAHY.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) составляет 0.95%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEA.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.07% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 2.83% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 3.64% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 13.09% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 13.09% | -2.90% |
Сравнение комиссий JPEA.L и TAHY.L
JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEA.L и TAHY.L
Ни JPEA.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPEA.L and TAHY.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
JPEA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор