PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEA.L с LEMB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEA.L с LEMB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.96%/yr vs 1.16%/yr for LEMB.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.

Доходность

Сравнение доходности JPEA.L и LEMB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEA.L показывает доходность 1.83%, а LEMB.L немного ниже – 1.79%.

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.53%
1 год
11.66%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.31%
1 год
10.70%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEA.L и LEMB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%-18.56%-2.19%5.37%15.91%-5.52%5.06%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%12.48%0.66%9.26%-16.61%-2.23%4.28%13.91%-4.52%2.59%

Correlation

The correlation between JPEA.L and LEMB.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.89

The correlation between JPEA.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.L
Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с EMGB.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с UBXX.L

Доходность на риск

JPEA.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEA.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEA.LLEMB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.04

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.15

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.86

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

11.44

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEA.L vs. LEMB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEA.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEA.L и LEMB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEA.LLEMB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JPEA.L и LEMB.L

Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке LEMB.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и LEMB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEA.LLEMB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-27.40%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.74%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-8.59%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-26.85%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.02%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.90%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.94%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEA.L и LEMB.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) составляет 1.91%, в то время как у Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEA.LLEMB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.05%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.20%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

5.25%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

8.89%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

10.18%

+0.03%

Сравнение комиссий JPEA.L и LEMB.L

JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEA.L и LEMB.L

JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPEA.L and LEMB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.30% for LEMB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и LEMB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор