Сравнение JPCT.L с XDEV.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - JPCT.L tracks the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs 16.38%/yr for XDEV.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам JPCT.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -18.49% | 23.68% | 10.79% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | 16.72% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and XDEV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between JPCT.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
XDEV.L
Сравнение JPCT.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 6.28 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 22.33 | -15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и XDEV.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -50.32% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -8.73% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -18.80% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.72% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.40% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -21.77% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.46% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и XDEV.L
Текущая волатильность для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.93% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 14.00% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 16.26% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 20.88% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 22.09% | -6.76% |
Сравнение комиссий JPCT.L и XDEV.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и XDEV.L
Ни JPCT.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and XDEV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and DWS. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор