Сравнение JPCT.L с MIST.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. JPCT.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -18.49% | 23.68% | 10.79% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 4.70% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and MIST.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
MIST.L
Сравнение JPCT.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 2.13 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и MIST.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, примерно равная максимальной просадке MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -26.32% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -4.21% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -7.89% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.04% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.45% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.96% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.91% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и MIST.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.69% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 4.92% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 6.53% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 8.59% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 8.91% | +6.42% |
Сравнение комиссий JPCT.L и MIST.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и MIST.L
Ни JPCT.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and MIST.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
JPCT.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор