Сравнение JPCT.L с JEGP.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JPCT.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JPCT.L returned 16.45% vs 4.65% for JEGP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.L торгуется в USD, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью 0.10%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 5.35% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 0.10% | 12.61% | 7.69% | 7,982.30% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and JEGP.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
JEGP.L
Сравнение JPCT.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.55 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 1.16 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и JEGP.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -8.54% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -8.54% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.60% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.82% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.02% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и JEGP.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.31% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 6.76% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 8.70% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 4,837.54% | -4,821.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 4,837.54% | -4,822.21% |
Сравнение комиссий JPCT.L и JEGP.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и JEGP.L
JPCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.22% | 8.01% | 6.39% |
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and JEGP.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JPCT.L is categorized as Global Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор