PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPCT.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JPCT.DE is passively managed, while JEQA.DE is actively managed. Over the past year, JPCT.DE returned 18.55% vs 26.19% for JEQA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у JEQA.DE с доходностью 9.86%.

JPCT.DE

1 день
0.24%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.55%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		7.39%6.84%2.43%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		9.86%1.90%5.22%

Correlation

The correlation between JPCT.DE and JEQA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between JPCT.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с PFFA
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ

Доходность на риск

JPCT.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DEJEQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.24

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.03

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.62

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

16.56

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQA.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.67

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и JEQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-24.26%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.73%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.39%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.85%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.60%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и JEQA.DE

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.37%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.09%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

11.82%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.42%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

16.42%

-2.53%

Сравнение комиссий JPCT.DE и JEQA.DE

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и JEQA.DE

Ни JPCT.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPCT.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.

JPCT.DE is categorized as Global Equities, while JEQA.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.35% for JEQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и JEQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор