PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPBM.DE с IUSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPBM.DE с IUSP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while IUSP.DE tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.DE returned 2.50%/yr vs 2.42%/yr for IUSP.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JPBM.DE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.DE и IUSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.DE показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у IUSP.DE с доходностью 4.32%.

JPBM.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.80%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—

IUSP.DE

1 день
0.22%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.32%
6 месяцев
4.76%
1 год
10.04%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.42%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPBM.DE и IUSP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.47%0.87%7.74%5.71%-10.77%5.50%-4.06%21.24%-15.26%
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.32%4.73%3.11%7.78%-5.48%-3.07%-7.05%14.45%-2.77%

Correlation

The correlation between JPBM.DE and IUSP.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.48

The correlation between JPBM.DE and IUSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с IUSP.DE:
IUSP.DE с VGVF.DEIUSP.DE с VNQIUSP.DE с IQQ6.DEIUSP.DE с IYRIUSP.DE с IPRP.LIUSP.DE с ^NDXIUSP.DE с VFEA.DE

Доходность на риск

JPBM.DE vs. IUSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IUSP.DE
Ранг доходности на риск IUSP.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.DE c IUSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPBM.DEIUSP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.77

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.66

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.56

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

9.20

+3.00

JPBM.DE vs. IUSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSP.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.DE и IUSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPBM.DE и IUSP.DE

Максимальная просадка JPBM.DE за все время составила -25.94%, примерно равная максимальной просадке IUSP.DE в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.DE и IUSP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPBM.DEIUSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-26.69%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.91%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-7.25%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-10.19%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-11.56%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.09%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.DE и IUSP.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что JPBM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPBM.DEIUSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.37%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.88%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.66%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

7.18%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

8.45%

+6.44%

Сравнение комиссий JPBM.DE и IUSP.DE

JPBM.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IUSP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.DE и IUSP.DE

Дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности IUSP.DE в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		6.70%5.59%5.43%5.04%5.54%4.42%5.26%5.19%5.53%5.45%5.29%3.39%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.66%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPBM.DE and IUSP.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.DE.

JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IUSP.DE tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.DE and 0.40% for IUSP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPBM.DE и IUSP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор