Сравнение JPAS.L с VDST.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. JPAS.L is actively managed, while VDST.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 3.88%/yr for VDST.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.39% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.84% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and VDST.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between JPAS.L and VDST.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
VDST.L
Сравнение JPAS.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.80 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и VDST.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -15.91% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -5.13% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -9.85% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -15.91% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -6.12% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -7.56% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.90% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и VDST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.63% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.07% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.55% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.45% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 8.31% | +3.93% |
Сравнение комиссий JPAS.L и VDST.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и VDST.L
Ни JPAS.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and VDST.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JPAS.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while VDST.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор