Сравнение JPAS.L с TDIV.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. JPAS.L is actively managed, while TDIV.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 18.23%/yr for TDIV.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и TDIV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как TDIV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у TDIV.L с доходностью 11.45%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
TDIV.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам JPAS.L и TDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -22.44% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.45% | 30.40% | 10.83% | 9.67% | 22.28% | 19.26% | -5.17% | 5.18% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and TDIV.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
TDIV.L
Сравнение JPAS.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | TDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.86 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 19.75 | -17.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и TDIV.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки TDIV.L в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и TDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -29.96% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -4.91% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -12.69% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -12.69% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | 0.00% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -4.48% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.46% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и TDIV.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.37% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 8.40% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 10.54% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 12.91% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.95% | -3.71% |
Сравнение комиссий JPAS.L и TDIV.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TDIV.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и TDIV.L
JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and TDIV.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while TDIV.L is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.38% for TDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и TDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор