Сравнение JPAS.L с MINT.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 3.93%/yr for MINT.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам JPAS.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -22.44% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | 1.16% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and MINT.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between JPAS.L and MINT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
MINT.L
Сравнение JPAS.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.22 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и MINT.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -15.69% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -5.03% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -9.68% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -15.65% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -4.19% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -6.12% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.83% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и MINT.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) имеют волатильность 1.77% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.79% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.09% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.60% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.43% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 8.71% | +3.53% |
Сравнение комиссий JPAS.L и MINT.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и MINT.L
JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and MINT.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор