Сравнение JPAS.L с JREG.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JPAS.L is actively managed, while JREG.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.18%/yr vs 12.36%/yr for JREG.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и JREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 10.05%.
JPAS.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.84% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -22.44% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 8.97% | 11.22% | 20.76% | 19.41% | -7.92% | 25.50% | 13.77% | 11.60% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and JREG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
JREG.L
Сравнение JPAS.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.13 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 11.92 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и JREG.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, примерно равная максимальной просадке JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и JREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -25.88% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -6.51% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -18.75% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -18.75% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -1.06% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -3.12% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.71% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и JREG.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.64% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 9.30% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 11.84% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.45% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 16.09% | -3.85% |
Сравнение комиссий JPAS.L и JREG.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и JREG.L
Ни JPAS.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and JREG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while JREG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.25% for JREG.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и JREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор