PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOPPX с JNVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOPPX (Johnson Opportunity Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JOPPX returned 9.12%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JOPPX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.85% соответственно.

JOPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.70%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.92%
1 год
12.19%
3 года*
8.84%
5 лет*
5.06%
10 лет*
9.12%

JNVSX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.49%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOPPX и JNVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		5.16%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%-14.16%16.95%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-0.85%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%

Correlation

The correlation between JOPPX and JNVSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.90

The correlation between JOPPX and JNVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JMUNXJOPPX с JIBDXJOPPX с JEQIXJOPPX с JIBFXJOPPX с JENHXJOPPX с JIBEXJOPPX с BIGTX
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FMIMXJNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с KMVAX

Доходность на риск

JOPPX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXJNVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.21

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.22

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.26

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

-0.51

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXJNVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.21

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и JNVSX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и JNVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOPPXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-34.52%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.42%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-17.43%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-24.56%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-34.52%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-9.30%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-5.17%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.27%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и JNVSX

Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX) имеют волатильность 3.56% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOPPXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.23%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

12.71%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

20.46%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.26%

-0.05%

Сравнение комиссий JOPPX и JNVSX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и JNVSX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.31%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.66%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%

Часто задаваемые вопросы

JOPPX and JNVSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNVSX has higher volatility (3.60%) compared to JOPPX (3.56%). In terms of maximum drawdown, JOPPX dropped -71.27% vs JNVSX's -34.52%.

JOPPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOPPX и JNVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор