Сравнение JOJO с XAGG
JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности JOJO и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
JOJO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOJO и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 2.47% | 0.80% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between JOJO and XAGG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOJO vs. XAGG — Ранг доходности на риск
JOJO
XAGG
Сравнение JOJO c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.94 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и XAGG
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOJO | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -2.88% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.37% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -0.57% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOJO | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 3.47% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 3.47% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 3.47% | +7.83% |
Сравнение комиссий JOJO и XAGG
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и XAGG
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.12% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOJO and XAGG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
JOJO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: ATAC and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для JOJO и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор