Сравнение JOHIX с FINVX

С начала года, JOHIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции JOHIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOHIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOHIX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JOHIX и FINVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

Максимальная просадка JOHIX за все время составила -41.60%, примерно равная максимальной просадке FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOHIX и FINVX.

JOHCM International Select Fund (JOHIX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что JOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.