Сравнение JOBEX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 8.81% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и FRQHX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
JOBEX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
JOBEX
FRQHX
Сравнение JOBEX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.46 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.40 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.49 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и FRQHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и FRQHX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и FRQHX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -16.90% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -3.41% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -16.90% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.44% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.88% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.86% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и FRQHX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.11% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 2.93% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 4.65% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.52% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 5.77% | +8.50% |