Сравнение JNVMX с GSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).
JNVMX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JNVMX и GSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNVMX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 4.75% | 48.72% | 10.03% | 19.21% | -5.10% | 16.71% | -3.88% | 15.66% | -18.45% | 21.18% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.74% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNVMX показывает доходность 4.75%, а GSINX немного ниже – 4.74%.
JNVMX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.60%
GSINX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNVMX и GSINX
JNVMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.
Доходность на риск
JNVMX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
JNVMX
GSINX
Сравнение JNVMX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNVMX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.36 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.80 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.87 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 7.54 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNVMX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.36 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JNVMX и GSINX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVMX и GSINX
Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GSINX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 2.90% | 3.04% | 4.64% | 5.27% | 4.06% | 5.17% | 3.14% | 4.36% | 4.79% | 2.63% | 6.76% | 1.64% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.80% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNVMX и GSINX
Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и GSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNVMX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -28.80% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.74% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -25.46% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.22% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -4.88% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.17% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVMX и GSINX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что JNVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNVMX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.86% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 7.41% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 12.49% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.44% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.77% | +2.23% |