PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSMX с IFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNSMX с IFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX).

JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JNSMX и IFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNSMX и IFAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		2.82%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IFAFX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям IFAFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.28% соответственно.

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%

IFAFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.32%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

American Funds Income Fund of America Class F1

Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYX
Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с FPURXIFAFX с VOOIFAFX с WARAXIFAFX с ANWPXIFAFX с GGSIXIFAFX с MHEIXIFAFX с ANCFX

Сравнение комиссий JNSMX и IFAFX

JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFAFX в 0.63%.

IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JNSMX vs. IFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSMX c IFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSMXIFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.65

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.27

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

9.12

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSMX vs. IFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFAFX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSMX и IFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSMXIFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между JNSMX и IFAFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSMX и IFAFX

Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности IFAFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.70%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%

Просадки

Сравнение просадок JNSMX и IFAFX

Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, примерно равная максимальной просадке IFAFX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и IFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNSMXIFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-41.90%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.22%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-15.84%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-26.13%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.45%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.94%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.76%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSMX и IFAFX

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNSMXIFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.34%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

5.62%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

9.54%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

9.48%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

10.67%

-0.56%