PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSGX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNSGX с MHESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNSGX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth) and MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JNSGX returned 8.63%/yr vs 5.41%/yr for MHESX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JNSGX charges 0.26%/yr vs 0.21%/yr for MHESX.

Доходность

Сравнение доходности JNSGX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNSGX показывает доходность 9.44%, а MHESX немного выше – 9.63%. За последние 10 лет акции JNSGX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 8.63% против 5.41% соответственно.

JNSGX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.05%
3 года*
15.61%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.63%

MHESX

1 день
0.28%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.51%
1 год
23.41%
3 года*
11.44%
5 лет*
1.50%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNSGX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		9.44%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		9.63%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Correlation

The correlation between JNSGX and MHESX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JNSGX and MHESX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с JNGTXJNSGX с FGCKXJNSGX с VOOJNSGX с SCHXJNSGX с VUSA.DEJNSGX с FXAIXJNSGX с VGSTX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с CENTXMHESX с FESGXMHESX с MHELXMHESX с TRXAXMHESX с CIBFX

Доходность на риск

JNSGX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSGX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSGXMHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.24

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.14

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.82

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

10.68

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSGX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSGX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSGX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSGXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JNSGX и MHESX

Максимальная просадка JNSGX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSGX и MHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNSGXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-46.01%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.64%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-19.47%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-36.05%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.47%

-36.05%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-11.68%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.26%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSGX и MHESX

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JNSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNSGXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.19%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.76%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

10.89%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

15.18%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

14.83%

-1.60%

Сравнение комиссий JNSGX и MHESX

JNSGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSGX и MHESX

Дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.11%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

JNSGX and MHESX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNSGX has higher volatility (3.76%) compared to MHESX (3.19%). In terms of maximum drawdown, JNSGX dropped -50.39% vs MHESX's -46.01%.

MHESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNSGX и MHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор