PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNKE.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNKE.L с SWLD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).

JNKE.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNKE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNKE.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNKE.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		-1.06%5.01%5.84%11.68%-10.56%2.88%1.85%5.48%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.08%6.97%27.04%20.20%-12.80%31.70%5.91%16.45%
Разные валюты инструментов

JNKE.L торгуется в EUR, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNKE.L показывает доходность -1.06%, а SWLD.L немного ниже – -1.08%.

JNKE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.48%
1 год
3.54%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.19%
10 лет*
3.05%

SWLD.L

1 день
-24.61%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.90%
1 год
11.83%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с JNKE.L:
JNKE.L с JNKJNKE.L с JNKS.LJNKE.L с FALNJNKE.L с SHYG.LJNKE.L с HIGH.LJNKE.L с YIEL.LJNKE.L с XHYG.L
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Сравнение комиссий JNKE.L и SWLD.L

JNKE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.

JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

JNKE.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNKE.L
Ранг доходности на риск JNKE.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNKE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNKE.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNKE.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNKE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNKE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNKE.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKE.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.26

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.78

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.23

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNKE.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNKE.L на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SWLD.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNKE.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKE.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Корреляция

Корреляция между JNKE.L и SWLD.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNKE.L и SWLD.L

Дивидендная доходность JNKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.47%5.48%5.85%4.95%3.47%2.91%3.14%3.08%2.87%3.57%3.58%3.92%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNKE.L и SWLD.L

Максимальная просадка JNKE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKE.L и SWLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JNKE.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-25.85%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-24.58%

+17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-24.58%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-24.58%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.24%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.25%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JNKE.L и SWLD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) составляет 7.08%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 42.77%. Это указывает на то, что JNKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNKE.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

42.77%

-35.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

42.51%

-35.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

45.91%

-38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

23.91%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

23.05%

-16.11%