PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNKE.L с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNKE.L с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNKE.L (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JNKE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNKE.L returned 3.10%/yr vs 4.66%/yr for HYG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JNKE.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности JNKE.L и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNKE.L торгуется в EUR, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNKE.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции JNKE.L уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.66% соответственно.

JNKE.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.53%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.10%

HYG

1 день
0.30%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.39%
1 год
5.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
4.84%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNKE.L и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		1.14%5.01%5.84%11.68%-10.56%2.88%1.85%10.51%-4.34%4.97%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.99%-4.29%15.09%8.19%-5.46%11.52%-4.14%16.67%2.58%-6.96%

Correlation

The correlation between JNKE.L and HYG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2012 г.

0.22

The correlation between JNKE.L and HYG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNKE.L и HYG

Секторы
JNKE.L
HYG

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Промышленность

4.5%

-

Технологии

3.4%

-

Недвижимость

2.3%
0.4%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
99.6%

Энергетика

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

JNKE.L
12.9%
HYG

-

Коммуникационные услуги

JNKE.L
5.4%
HYG

-

Промышленность

JNKE.L
4.5%
HYG

-

Технологии

JNKE.L
3.4%
HYG

-

Недвижимость

JNKE.L
2.3%
HYG
0.4%

Сырьевые материалы

JNKE.L
1.1%
HYG

-

Здравоохранение

JNKE.L
1.0%
HYG

-

Финансовые услуги

JNKE.L
0.8%
HYG

-

Потребительский защитный сектор

JNKE.L
0.5%
HYG

-

Коммунальные услуги

JNKE.L
0.4%
HYG
99.6%

Энергетика

JNKE.L
0.4%
HYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JNKE.L:
JNKE.L с JNKJNKE.L с JNKS.LJNKE.L с FALNJNKE.L с YIEL.LJNKE.L с SHYG.LJNKE.L с XZHE.LJNKE.L с XHYG.L
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

JNKE.L vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNKE.L
Ранг доходности на риск JNKE.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNKE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNKE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNKE.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNKE.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNKE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNKE.L c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKE.LHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.92

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.31

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.54

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

5.14

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNKE.L vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNKE.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNKE.L и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKE.LHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JNKE.L и HYG

Максимальная просадка JNKE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки HYG в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKE.L и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKE.LHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-31.22%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-3.58%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-12.22%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-12.22%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-21.61%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.48%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-5.45%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.07%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JNKE.L и HYG

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKE.LHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.85%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

4.15%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

6.00%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

8.59%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

9.78%

-2.82%

Сравнение комиссий JNKE.L и HYG

JNKE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNKE.L и HYG

Дивидендная доходность JNKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности HYG в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.35%5.48%5.85%4.95%3.47%2.91%3.14%3.08%2.87%3.57%3.58%3.92%

Часто задаваемые вопросы

JNKE.L and HYG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JNKE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JNKE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

JNKE.L is categorized as European High Yield Bonds, while HYG is High Yield Bonds. JNKE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JNKE.L and 0.49% for HYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNKE.L и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор