PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMVYX с QCGLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMVYX с QCGLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) and QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) are both mutual funds - JMVYX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while QCGLIX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, JMVYX returned 14.19% vs 31.37% for QCGLIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMVYX charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for QCGLIX.

Доходность

Сравнение доходности JMVYX и QCGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMVYX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у QCGLIX с доходностью 13.34%.

JMVYX

1 день
0.59%
1 месяц
0.79%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.76%
1 год
14.19%
3 года*
17.69%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

QCGLIX

1 день
0.59%
1 месяц
6.08%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.83%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMVYX и QCGLIX

2026 (YTD)20252024
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		7.40%5.28%-0.65%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		13.34%20.08%0.00%

Correlation

The correlation between JMVYX and QCGLIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between JMVYX and QCGLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6

CREF Global Equities Account - R3

Часто сравнивают с JMVYX:
JMVYX с DHMAXJMVYX с FCVFXJMVYX с MVCKXJMVYX с DHPAXJMVYX с FTVNXJMVYX с AMDVXJMVYX с DHTAX
Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX

Доходность на риск

JMVYX vs. QCGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMVYX
Ранг доходности на риск JMVYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMVYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMVYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMVYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMVYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMVYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMVYX c QCGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMVYXQCGLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.40

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.28

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.10

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

13.83

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMVYX vs. QCGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMVYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QCGLIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMVYX и QCGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMVYXQCGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.40

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.56

-1.08

Просадки

Сравнение просадок JMVYX и QCGLIX

Максимальная просадка JMVYX за все время составила -43.08%, что больше максимальной просадки QCGLIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMVYX и QCGLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMVYXQCGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.08%

-18.15%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.29%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.22%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.29%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JMVYX и QCGLIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) составляет 2.72%, в то время как у CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMVYXQCGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.92%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.64%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.30%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

15.89%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

15.89%

+4.95%

Сравнение комиссий JMVYX и QCGLIX

JMVYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QCGLIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMVYX и QCGLIX

Дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, тогда как QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		19.84%21.31%23.38%6.20%11.85%15.03%7.75%5.23%8.31%2.71%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMVYX and QCGLIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGLIX has higher volatility (3.92%) compared to JMVYX (2.72%). In terms of maximum drawdown, JMVYX dropped -43.08% vs QCGLIX's -18.15%.

QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMVYX и QCGLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор