Сравнение JMUIX с HSNIX
JMUIX (Janus Henderson Multi-Sector Income Fund) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, JMUIX returned 4.53%/yr vs 4.46%/yr for HSNIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUIX charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.
Доходность
Сравнение доходности JMUIX и HSNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMUIX показывает доходность 0.91%, а HSNIX немного выше – 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMUIX имеют среднегодовую доходность 4.53%, а акции HSNIX немного отстают с 4.46%.
JMUIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.53%
HSNIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам JMUIX и HSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | 0.91% | 9.63% | 7.01% | 10.39% | -11.91% | 3.26% | 5.48% | 11.21% | 0.65% | 6.57% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 0.94% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
Correlation
The correlation between JMUIX and HSNIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between JMUIX and HSNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUIX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск
JMUIX
HSNIX
Сравнение JMUIX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUIX | HSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.43 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 10.15 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUIX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JMUIX и HSNIX
Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и HSNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUIX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -23.39% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -3.35% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.62% | -5.13% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -19.44% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.09% | -19.44% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.45% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.13% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.80% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUIX и HSNIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеют волатильность 1.23% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUIX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.61% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.42% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.72% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.60% | -0.55% |
Сравнение комиссий JMUIX и HSNIX
JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUIX и HSNIX
Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности HSNIX в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.23% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | 6.45% | 6.57% | 7.00% | 6.66% | 5.15% | 4.25% | 4.62% | 4.99% | 4.69% | 5.66% | 5.16% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
JMUIX and HSNIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSNIX has higher volatility (1.23%) compared to JMUIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, JMUIX dropped -16.09% vs HSNIX's -23.39%.
HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMUIX и HSNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор