Сравнение JMUB с ZMUN
JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. JMUB is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности JMUB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
JMUB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMUB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 1.26% | 1.28% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between JMUB and ZMUN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
JMUB
ZMUN
Сравнение JMUB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 6.46 | -5.72 |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и ZMUN
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -0.09% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.02% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.01% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 0.54% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 0.54% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 0.54% | +3.60% |
Сравнение комиссий JMUB и ZMUN
JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и ZMUN
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMUB and ZMUN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: JPMorgan and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для JMUB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор