Сравнение JMUB с TAXS
JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. JMUB is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности JMUB и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
JMUB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMUB и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 1.26% | 3.66% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between JMUB and TAXS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUB vs. TAXS — Ранг доходности на риск
JMUB
TAXS
Сравнение JMUB c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.78 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и TAXS
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -0.84% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.09% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.24% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.00% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 1.00% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 1.00% | +3.14% |
Сравнение комиссий JMUB и TAXS
JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и TAXS
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMUB and TAXS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JMUB.
JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.83% for TAXS.
They also come from different issuers: JPMorgan and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для JMUB и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор