Сравнение JMUB с RVNU
JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. JMUB is actively managed, while RVNU is passively managed. Over the past 5 years, JMUB returned 1.23%/yr vs -0.23%/yr for RVNU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.
Доходность
Сравнение доходности JMUB и RVNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 3.71%.
JMUB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
RVNU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам JMUB и RVNU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 1.26% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.81% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.71% | 0.58% | 1.46% | 11.19% | -16.60% | 2.28% | 6.54% | 10.16% | 2.63% |
Correlation
The correlation between JMUB and RVNU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between JMUB and RVNU shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUB vs. RVNU — Ранг доходности на риск
JMUB
RVNU
Сравнение JMUB c RVNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | RVNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.92 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 11.69 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.89 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и RVNU
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и RVNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -23.51% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.46% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | -10.35% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -23.51% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.80% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -4.98% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.83% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и RVNU
Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 0.86%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.42% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 3.41% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 5.12% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 7.19% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 7.27% | -3.13% |
Сравнение комиссий JMUB и RVNU
JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и RVNU
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности RVNU в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.52% | 3.46% | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.18% | 2.43% | 2.75% | 2.76% | 2.49% | 2.72% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
JMUB and RVNU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNU has higher volatility (1.42%) compared to JMUB (0.86%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs RVNU's -23.51%.
On 5-year performance, JMUB leads with 1.23% vs -0.23% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JMUB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMUB has performed better with a 1.23% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JMUB.
JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.52% for RVNU.
They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.15% for RVNU.
JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMUB и RVNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор