PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSCX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSCX с MHESX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JMSCX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative) and MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JMSCX returned 5.05%/yr vs 5.33%/yr for MHESX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSCX charges 0.27%/yr vs 0.21%/yr for MHESX.

Доходность

Сравнение доходности JMSCX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative (JMSCX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSCX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции JMSCX уступали акциям MHESX по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.33% соответственно.

JMSCX

1 день
0.22%
1 месяц
1.20%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.78%
1 год
13.99%
3 года*
10.19%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.05%

MHESX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.73%
С начала года
9.17%
6 месяцев
11.21%
1 год
22.68%
3 года*
11.43%
5 лет*
1.41%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSCX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSCX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative		5.39%12.82%6.61%9.53%-16.89%4.04%14.16%12.08%-5.05%12.88%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		9.17%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Correlation

The correlation between JMSCX and MHESX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.79

Over the past year, the correlation between JMSCX and MHESX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с JMSCX:
JMSCX с JANBXJMSCX с JGLTXJMSCX с JNRFXJMSCX с PDSYXJMSCX с HRLYXJMSCX с IPIRXJMSCX с JANEX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с CENTXMHESX с FESGXMHESX с MHELXMHESX с TRXAXMHESX с CIBFX

Доходность на риск

JMSCX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSCX
Ранг доходности на риск JMSCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSCX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative (JMSCX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSCXMHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.15

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.03

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.71

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

10.26

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSCX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSCX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSCX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSCXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.21

+0.37

Просадки

Сравнение просадок JMSCX и MHESX

Максимальная просадка JMSCX за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSCX и MHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSCXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-46.01%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-8.64%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-19.47%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-36.05%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.04%

-36.05%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.42%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-11.68%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.26%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSCX и MHESX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative (JMSCX) составляет 2.47%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что JMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSCXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.21%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

8.76%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

10.90%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

15.18%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

14.83%

-7.28%

Сравнение комиссий JMSCX и MHESX

JMSCX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSCX и MHESX

Дивидендная доходность JMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSCX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative		2.22%2.34%2.40%1.68%2.37%10.31%4.68%4.85%4.01%5.93%1.28%5.48%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

JMSCX and MHESX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHESX has higher volatility (3.21%) compared to JMSCX (2.47%). In terms of maximum drawdown, JMSCX dropped -28.37% vs MHESX's -46.01%.

MHESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSCX и MHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор