- ISIN
- US47103E7343
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 29 дек. 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMSCX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative (JMSCX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции JMSCX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,145.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative (JMSCX) показал доход в 5.08% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMSCX составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JMSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JMSCX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 27 дек. 2013 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 1.00% | -3.88% | 4.04% | 2.59% | -0.15% | 5.08% | ||||||
| 2025 | 1.64% | 0.76% | -1.85% | 0.60% | 2.56% | 2.74% | 0.40% | 1.61% | 1.98% | 0.93% | 0.38% | 0.45% | 12.82% |
| 2024 | -0.72% | 1.08% | 2.32% | -2.97% | 2.34% | 1.06% | 2.44% | 1.61% | 1.51% | -2.22% | 2.19% | -2.00% | 6.61% |
| 2023 | 5.51% | -3.11% | 2.08% | 0.56% | -1.93% | 1.78% | 1.48% | -2.00% | -3.34% | -2.21% | 6.18% | 4.78% | 9.53% |
| 2022 | -3.61% | -1.38% | -1.49% | -5.95% | 0.18% | -5.87% | 3.97% | -3.36% | -6.58% | 2.11% | 6.21% | -1.70% | -16.89% |
| 2021 | -0.59% | 1.04% | 0.00% | 2.58% | 0.79% | 0.36% | 0.50% | 0.56% | -2.39% | 1.22% | -1.63% | 1.63% | 4.04% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.34, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund participated in 50.36% of S&P 500 Index downside but only 41.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 41.91%
- Участие в снижении
- 50.36%
Комиссия
Комиссия JMSCX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMSCX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative (JMSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.29 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 10.09 | -0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.19 | $0.24 | $1.31 | $0.63 | $0.60 | $0.47 | $0.75 | $0.15 | $0.65 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.34% | 2.40% | 1.68% | 2.37% | 10.31% | 4.68% | 4.85% | 4.01% | 5.93% | 1.28% | 5.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative показал максимальную просадку в 28.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.37%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.04%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -16.28%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 24d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.50%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 3mo | 1y 12moапр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.74%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| JMSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -56.78% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.10% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | -18.90% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -25.43% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.04% | -33.92% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.32% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -10.71% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.06% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMSCX
Добавьте Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMSCX