PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMRE.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMRE.L с JEPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMRE.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JMRE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. JMRE.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, JMRE.L returned 58.05% vs 1.71% for JEPG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JMRE.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.

Доходность

Сравнение доходности JMRE.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMRE.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMRE.L показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.25%.

JMRE.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.70%
С начала года
29.27%
6 месяцев
31.42%
1 год
58.05%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMRE.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		29.27%25.64%8.21%3.72%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.25%4.39%9.72%0.25%

Correlation

The correlation between JMRE.L and JEPG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.10

The correlation between JMRE.L and JEPG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMRE.L и JEPG.L

Секторы
JMRE.L
JEPG.L

Технологии

37.5%
21.1%

Финансовые услуги

20.3%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.3%
11.3%

Промышленность

6.8%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
4.7%

Энергетика

4.5%
1.6%

Здравоохранение

2.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.2%

Коммунальные услуги

1.6%
8.3%

Недвижимость

0.4%
2.2%

Технологии

JMRE.L
37.5%
JEPG.L
21.1%

Финансовые услуги

JMRE.L
20.3%
JEPG.L
13.6%

Потребительский циклический сектор

JMRE.L
10.7%
JEPG.L
5.9%

Коммуникационные услуги

JMRE.L
7.3%
JEPG.L
11.3%

Промышленность

JMRE.L
6.8%
JEPG.L
6.7%

Сырьевые материалы

JMRE.L
5.9%
JEPG.L
4.7%

Энергетика

JMRE.L
4.5%
JEPG.L
1.6%

Здравоохранение

JMRE.L
2.7%
JEPG.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

JMRE.L
2.5%
JEPG.L
10.2%

Коммунальные услуги

JMRE.L
1.6%
JEPG.L
8.3%

Недвижимость

JMRE.L
0.4%
JEPG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JMRE.L:
JMRE.L с JRZE.LJMRE.L с EMIM.LJMRE.L с FRIN.LJMRE.L с SCHEJMRE.L с FEM.LJMRE.L с HEMC.LJMRE.L с EMV.L
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L

Доходность на риск

JMRE.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMRE.L
Ранг доходности на риск JMRE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMRE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMRE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMRE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMRE.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMRE.LJEPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
0.17

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
0.30

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.04

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

0.19

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.12

0.54

+18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMRE.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMRE.L на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMRE.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMRE.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

0.17

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JMRE.L и JEPG.L

Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и JEPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMRE.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-8.78%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.78%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-7.54%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-2.79%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.14%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JMRE.L и JEPG.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMRE.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.91%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

7.32%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

10.24%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

11.34%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

11.34%

+14.81%

Сравнение комиссий JMRE.L и JEPG.L

JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMRE.L и JEPG.L

JMRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.

ПозицияTTM20252024
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMRE.L and JEPG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMRE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMRE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.

JMRE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.30% for JMRE.L and 0.35% for JEPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMRE.L и JEPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор