Сравнение JMLP.DE с WDEE.DE
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, JMLP.DE returned 24.31%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и WDEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у WDEE.DE с доходностью 33.31%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
WDEE.DE
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и WDEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 12.23% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 33.31% | -2.96% | 9.29% | 6.37% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and WDEE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between JMLP.DE and WDEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
WDEE.DE
Сравнение JMLP.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | WDEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.94 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 9.51 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.69 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и WDEE.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и WDEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -23.77% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -12.42% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -23.77% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.37% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.19% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.85% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и WDEE.DE
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 6.65%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.54% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 17.53% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 20.89% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.94% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.94% | +1.72% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и WDEE.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и WDEE.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and WDEE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.18% for WDEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и WDEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор