PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMLP.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у WDEE.DE с доходностью 33.31%.


JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и WDEE.DE


2026 (YTD)202520242023
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
27.39%-5.93%44.53%12.23%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc
33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and WDEE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.77

The correlation between JMLP.DE and WDEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

JMLP.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMLP.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.94

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

9.51

-3.47

JMLP.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMLP.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.69

+0.65

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и WDEE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JMLP.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-23.77%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.42%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-23.77%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.37%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-7.19%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.85%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и WDEE.DE

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 6.65%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JMLP.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.54%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

17.53%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

20.89%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.94%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

19.94%

+1.72%

Сравнение комиссий JMLP.DE и WDEE.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и WDEE.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JMLP.DE and WDEE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор