PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while ESGP.DE is a Gold fund tracking the VettaFi Gold Miners Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JMLP.DE returned 24.73%/yr vs 11.10%/yr for ESGP.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 11.42%.

JMLP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
7.34%
6 месяцев
30.27%
С начала года
34.65%
1 год
37.75%
3 года*
24.73%
5 лет*
20.86%
10 лет*
—

ESGP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
8.35%
С начала года
11.42%
1 год
15.05%
3 года*
11.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		34.65%-5.93%40.86%9.97%28.08%5.76%
ESGP.DE
Gold Miners Screened UCITS ETF		11.42%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.90%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and ESGP.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.36

The correlation between JMLP.DE and ESGP.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Gold Miners Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMLP.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.31

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.97

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.39

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

6.77

+2.97

JMLP.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ESGP.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-20.50%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-6.31%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-20.50%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.22%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.23%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и ESGP.DE

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.11%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

8.96%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

11.56%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

14.43%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

14.43%

+6.98%

Сравнение комиссий JMLP.DE и ESGP.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и ESGP.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESGP.DE
Gold Miners Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.73%3.38%3.34%6.50%6.31%6.46%4.11%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and ESGP.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while ESGP.DE is Gold. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор