PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMKIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMKIX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

JMKIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JMKIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMKIX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		-1.82%12.17%6.13%10.15%-15.69%-2.53%5.09%14.51%-5.80%13.40%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, JMKIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMKIX имеют среднегодовую доходность 3.82%, а акции SEDAX немного впереди с 4.00%.

JMKIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.62%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.82%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с JMKIX:
JMKIX с EMBJMKIX с AMAPXJMKIX с DBLEXJMKIX с EELDXJMKIX с JCCIXJMKIX с JFIVXJMKIX с JVMIX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с FNMIXSEDAX с GMOQXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий JMKIX и SEDAX

JMKIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

JMKIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMKIX
Ранг доходности на риск JMKIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMKIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMKIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMKIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMKIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMKIXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.76

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.86

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.80

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

12.58

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMKIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMKIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMKIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMKIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между JMKIX и SEDAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMKIX и SEDAX

Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		5.34%5.76%4.60%4.21%4.86%3.97%4.43%4.35%5.55%5.31%6.05%5.62%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок JMKIX и SEDAX

Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMKIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-37.03%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-5.49%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-27.01%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-27.25%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.97%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.83%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JMKIX и SEDAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) составляет 1.76%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что JMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMKIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.95%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.99%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

5.60%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

6.91%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

8.42%

-1.94%