Сравнение JMBP.L с EMBE.L
JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) while EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.77%/yr vs -0.19%/yr for EMBE.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for EMBE.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBP.L и EMBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMBP.L торгуется в GBP, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью 0.26%.
JMBP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
EMBE.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам JMBP.L и EMBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.62% | 13.12% | 1.60% | 8.37% | -17.57% | -2.86% | 3.66% | 2.41% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.22% | 16.93% | -0.73% | 5.50% | -16.76% | -9.01% | 9.20% | 2.31% |
Correlation
The correlation between JMBP.L and EMBE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between JMBP.L and EMBE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBP.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск
JMBP.L
EMBE.L
Сравнение JMBP.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBP.L | EMBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.25 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 7.44 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBP.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JMBP.L и EMBE.L
Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и EMBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBP.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.19% | -33.24% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.20% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -7.25% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -29.29% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -8.17% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -11.29% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.57% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBP.L и EMBE.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) составляет 1.96%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBP.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.37% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 5.25% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 6.73% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 9.85% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 11.14% | -0.56% |
Сравнение комиссий JMBP.L и EMBE.L
JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBP.L и EMBE.L
Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EMBE.L в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.63% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.75% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBP.L and EMBE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.
JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.50% for EMBE.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и EMBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор