Сравнение JMBP.L с EMLO.L
JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) while EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.77%/yr vs 3.09%/yr for EMLO.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for EMLO.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBP.L и EMLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMBP.L торгуется в GBP, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EMLO.L с доходностью 1.29%.
JMBP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBP.L и EMLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.62% | 13.12% | 1.60% | 8.37% | -17.57% | -2.86% | 3.66% | 2.41% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 3.03% |
Correlation
The correlation between JMBP.L and EMLO.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBP.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск
JMBP.L
EMLO.L
Сравнение JMBP.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBP.L | EMLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.51 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 7.38 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBP.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JMBP.L и EMLO.L
Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что больше максимальной просадки EMLO.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и EMLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBP.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.19% | -20.42% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.77% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -4.77% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -11.88% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.20% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.77% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.62% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBP.L и EMLO.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) имеют волатильность 1.96% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBP.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.98% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.87% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 5.81% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.65% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 8.55% | +2.03% |
Сравнение комиссий JMBP.L и EMLO.L
JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBP.L и EMLO.L
Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EMLO.L в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.75% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBP.L and EMLO.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.47% for EMLO.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и EMLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор