PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с GASF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBE.DE с GASF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) and GASF.DE (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBE.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while GASF.DE tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBE.DE returned -0.91%/yr vs 3.49%/yr for GASF.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. JMBE.DE charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for GASF.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и GASF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GASF.DE с доходностью 7.80%.

JMBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
0.60%
С начала года
0.35%
1 год
6.81%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

GASF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.78%
С начала года
7.80%
1 год
8.64%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и GASF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.35%11.00%0.03%7.02%-18.34%-3.60%3.18%2.29%
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		7.80%-6.82%10.85%-2.28%0.91%16.54%-0.76%-8.22%

Correlation

The correlation between JMBE.DE and GASF.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с GASF.DE:
GASF.DE с CGB.DEGASF.DE с HY3M.DEGASF.DE с JMBA.DEGASF.DE с ENDH.DEGASF.DE с FRCK.DEGASF.DE с UEFE.DEGASF.DE с XUEE.DE

Доходность на риск

JMBE.DE vs. GASF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GASF.DE
Ранг доходности на риск GASF.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASF.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASF.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c GASF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBE.DEGASF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.64

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.40

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.53

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

7.67

-2.01

JMBE.DE vs. GASF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASF.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и GASF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и GASF.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки GASF.DE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и GASF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBE.DEGASF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-13.75%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.73%

-3.40%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-11.00%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-13.75%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-1.66%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-6.05%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.12%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и GASF.DE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) составляет 1.06%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBE.DEGASF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.25%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

3.44%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.31%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

6.68%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

7.71%

+1.88%

Сравнение комиссий JMBE.DE и GASF.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GASF.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и GASF.DE

JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GASF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		1.99%2.36%2.35%2.63%2.73%2.40%1.99%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMBE.DE and GASF.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GASF.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GASF.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for JMBE.DE.

JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while GASF.DE tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for JMBE.DE and 0.24% for GASF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBE.DE и GASF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор