PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с CGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBE.DE с CGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) and CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBE.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBE.DE returned -0.91%/yr vs 3.10%/yr for CGB.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JMBE.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for CGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и CGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CGB.DE с доходностью 8.22%.

JMBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
0.60%
С начала года
0.35%
1 год
6.81%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

CGB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.23%
С начала года
8.22%
1 год
9.90%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и CGB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.35%11.00%0.03%7.02%-18.34%-3.60%3.18%15.07%0.07%
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		8.22%-6.58%9.93%-2.82%-0.10%15.85%-0.38%4.86%3.08%

Correlation

The correlation between JMBE.DE and CGB.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г.

-0.16

The correlation between JMBE.DE and CGB.DE shifts across timeframes, from -0.29 (3 years) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с CGB.DE:
CGB.DE с IS0Q.DECGB.DE с UEFS.DECGB.DE с XAIX.DECGB.DE с IS02.DECGB.DE с IS0S.DECGB.DE с ICGB.DECGB.DE с FESD.DE

Доходность на риск

JMBE.DE vs. CGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CGB.DE
Ранг доходности на риск CGB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGB.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c CGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBE.DECGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.73

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.56

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.48

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

10.44

-4.77

JMBE.DE vs. CGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGB.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и CGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и CGB.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки CGB.DE в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и CGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBE.DECGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-20.06%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.73%

-2.83%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-11.08%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-13.94%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-0.74%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-9.25%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.94%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и CGB.DE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) составляет 1.06%, в то время как у Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBE.DECGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.51%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

3.98%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.75%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

6.73%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

11.06%

-1.47%

Сравнение комиссий JMBE.DE и CGB.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGB.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и CGB.DE

JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.99%2.40%2.37%2.97%4.40%2.17%2.15%2.56%0.72%2.64%0.38%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMBE.DE and CGB.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for JMBE.DE.

JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for JMBE.DE and 0.20% for CGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBE.DE и CGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор