PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLMRX с DGIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLMRX с DGIFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JLMRX (John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio) and DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JLMRX returned 6.03%/yr vs 12.29%/yr for DGIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JLMRX charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DGIFX.

Доходность

Сравнение доходности JLMRX и DGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio (JLMRX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLMRX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у DGIFX с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции JLMRX уступали акциям DGIFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 12.29% соответственно.

JLMRX

1 день
0.24%
1 месяц
0.82%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.22%
3 года*
10.71%
5 лет*
4.66%
10 лет*
6.03%

DGIFX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.22%
6 месяцев
13.90%
1 год
24.59%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLMRX и DGIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLMRX
John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio		5.77%11.91%7.45%11.20%-13.79%7.42%10.21%16.25%-3.93%8.36%
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		16.22%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%

Correlation

The correlation between JLMRX and DGIFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between JLMRX and DGIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio

Disciplined Growth Investors Fund

Часто сравнивают с JLMRX:
JLMRX с JIJIXJLMRX с JVLIXJLMRX с EKBAXJLMRX с STDAXJLMRX с FRGAXJLMRX с FSRKXJLMRX с JHNBX
Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с DODGXDGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с WCBRDGIFX с VLIFXDGIFX с VGTDGIFX с VTI

Доходность на риск

JLMRX vs. DGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLMRX
Ранг доходности на риск JLMRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLMRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLMRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLMRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLMRX c DGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio (JLMRX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLMRXDGIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.57

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.22

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.23

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

6.92

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLMRX vs. DGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLMRX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа DGIFX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLMRX и DGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLMRXDGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.57

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JLMRX и DGIFX

Максимальная просадка JLMRX за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки DGIFX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLMRX и DGIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLMRXDGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-30.93%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-10.91%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-30.93%

+23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.46%

-30.93%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.60%

-30.93%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.04%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-5.90%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.50%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JLMRX и DGIFX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio (JLMRX) составляет 2.02%, в то время как у Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что JLMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLMRXDGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.30%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

11.17%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

15.43%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

21.11%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

18.65%

-10.13%

Сравнение комиссий JLMRX и DGIFX

JLMRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DGIFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLMRX и DGIFX

Дивидендная доходность JLMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DGIFX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		7.09%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%0.00%
JLMRX
John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio		2.90%3.13%3.06%3.05%6.73%5.05%4.11%5.53%6.16%2.18%2.98%2.41%

Часто задаваемые вопросы

JLMRX and DGIFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIFX has higher volatility (4.30%) compared to JLMRX (2.02%). In terms of maximum drawdown, JLMRX dropped -20.60% vs DGIFX's -30.93%.

JLMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLMRX и DGIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор