Сравнение JLKYX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JLKYX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLKYX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JLKYX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции JLKYX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.33% против 7.61% соответственно.
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLKYX и LTSTX
И JLKYX, и LTSTX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JLKYX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
JLKYX
LTSTX
Сравнение JLKYX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKYX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.73 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.58 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.24 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKYX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JLKYX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKYX и LTSTX
Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок JLKYX и LTSTX
Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLKYX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -48.17% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -6.47% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -21.01% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -23.33% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -3.64% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.21% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.41% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKYX и LTSTX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLKYX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.50% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 5.14% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 8.56% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 9.18% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 9.82% | +6.34% |