Сравнение JLKYX с LTSTX
JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLKYX returned 11.15%/yr vs 7.82%/yr for LTSTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JLKYX и LTSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKYX показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции JLKYX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 11.15% против 7.82% соответственно.
JLKYX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.15%
LTSTX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам JLKYX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 11.57% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 4.65% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Correlation
The correlation between JLKYX and LTSTX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between JLKYX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKYX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
JLKYX
LTSTX
Сравнение JLKYX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLKYX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.06 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 9.01 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLKYX и LTSTX
Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и LTSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKYX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -48.17% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -5.24% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -8.12% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -21.01% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -23.33% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.61% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.12% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.19% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKYX и LTSTX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKYX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.01% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 5.99% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 7.11% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 9.24% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 9.76% | +6.41% |
Сравнение комиссий JLKYX и LTSTX
И JLKYX, и LTSTX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKYX и LTSTX
Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности LTSTX в 11.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.23% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 11.65% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JLKYX and LTSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JLKYX has higher volatility (3.67%) compared to LTSTX (2.01%). In terms of maximum drawdown, JLKYX dropped -32.55% vs LTSTX's -48.17%.
JLKYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKYX и LTSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор