PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKUX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKUX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JLKUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKUX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKUX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		-1.73%12.97%15.52%18.68%-19.64%15.82%20.34%24.86%-8.96%18.41%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JLKUX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JLKUX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.59% соответственно.

JLKUX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-4.16%
1 год
12.43%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.56%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JLKUX:
JLKUX с JLKOXJLKUX с JFIVXJLKUX с FRAMXJLKUX с FRKMXJLKUX с FRHMXJLKUX с FIKFXJLKUX с FRQKX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JLKUX и TAGRX

JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKUX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKUX
Ранг доходности на риск JLKUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKUX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKUX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKUX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKUX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKUX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKUX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKUXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.40

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.70

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.56

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

1.91

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKUX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKUX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKUX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKUXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между JLKUX и TAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKUX и TAGRX

Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		1.91%1.87%3.23%3.28%15.00%9.92%4.36%8.74%11.46%3.34%4.83%2.95%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JLKUX и TAGRX

Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKUXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-58.45%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.04%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-29.10%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.07%

-36.96%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-11.64%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-11.57%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKUX и TAGRX

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKUXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.19%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.11%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.91%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

20.21%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

20.50%

-4.05%