Сравнение JLKUX с FRKMX
JLKUX (John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLKUX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности JLKUX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JLKUX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.58%
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLKUX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 12.46% | 12.97% | 15.52% | 18.68% | -19.64% | 15.82% | 20.34% | 7.56% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between JLKUX and FRKMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between JLKUX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKUX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
JLKUX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JLKUX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLKUX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLKUX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKUX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKUX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKUX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | — | — |
Сравнение комиссий JLKUX и FRKMX
JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKUX и FRKMX
Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 1.67% | 1.87% | 3.23% | 3.28% | 15.00% | 9.92% | 4.36% | 8.74% | 11.46% | 3.34% | 4.83% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
JLKUX and FRKMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JLKUX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор