PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKUX с FDFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLKUX с FDFPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLKUX (John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JLKUX returned 7.71%/yr vs 10.96%/yr for FDFPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JLKUX charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.

Доходность

Сравнение доходности JLKUX и FDFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLKUX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 13.45%.

JLKUX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.88%
С начала года
12.61%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.26%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.80%

FDFPX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.78%
С начала года
13.45%
6 месяцев
14.82%
1 год
29.98%
3 года*
21.68%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLKUX и FDFPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		12.61%12.97%15.52%18.68%-19.64%15.82%20.34%7.65%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		13.45%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%

Correlation

The correlation between JLKUX and FDFPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between JLKUX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с JLKUX:
JLKUX с JLKOXJLKUX с JFCIXJLKUX с JVLIXJLKUX с PDEJXJLKUX с JIBCXJLKUX с FCQTXJLKUX с PDDDX
Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VOOFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VLXVXFDFPX с JEPQ

Доходность на риск

JLKUX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKUX
Ранг доходности на риск JLKUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKUX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKUX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKUX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKUXFDFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.44

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.38

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.22

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

14.27

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKUX vs. FDFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKUX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFPX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKUX и FDFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKUXFDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.44

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JLKUX и FDFPX

Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, примерно равная максимальной просадке FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и FDFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLKUXFDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-31.22%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-9.54%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-15.42%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-27.41%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.58%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.85%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.15%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKUX и FDFPX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLKUXFDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.17%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.33%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.58%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.09%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.18%

-0.67%

Сравнение комиссий JLKUX и FDFPX

JLKUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKUX и FDFPX

Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FDFPX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		3.77%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		1.66%1.87%3.23%3.28%15.00%9.92%4.36%8.74%11.46%3.34%4.83%2.95%

Часто задаваемые вопросы

JLKUX and FDFPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFPX has higher volatility (4.17%) compared to JLKUX (3.96%). In terms of maximum drawdown, JLKUX dropped -32.07% vs FDFPX's -31.22%.

FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLKUX и FDFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор