PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%8.06%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с FYTKXJLIAX с JCCIXJLIAX с JRLVXJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий JLIAX и FRQHX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

JLIAX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.76

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.46

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.40

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.49

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.34

Корреляция

Корреляция между JLIAX и FRQHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и FRQHX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и FRQHX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-16.90%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-3.41%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-16.90%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.44%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-3.88%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.86%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и FRQHX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.11%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

2.93%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.65%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.52%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

5.77%

+9.34%