Сравнение JLGMX с BBGLX
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) and BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JLGMX returned 20.03%/yr vs 13.72%/yr for BBGLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JLGMX charges 0.44%/yr vs 0.19%/yr for BBGLX.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и BBGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у BBGLX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции JLGMX превзошли акции BBGLX по среднегодовой доходности: 20.03% против 13.72% соответственно.
JLGMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 20.03%
BBGLX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам JLGMX и BBGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 7.17% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 5.05% | 2.79% | 21.45% | 32.21% | -26.82% | 23.34% | 34.84% | 33.32% | 0.10% | 25.33% |
Correlation
The correlation between JLGMX and BBGLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between JLGMX and BBGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLGMX vs. BBGLX — Ранг доходности на риск
JLGMX
BBGLX
Сравнение JLGMX c BBGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGMX | BBGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.27 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 0.67 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGMX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.38 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.65 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и BBGLX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке BBGLX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и BBGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLGMX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -32.31% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -22.44% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -22.44% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -32.31% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.82% | -32.31% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.82% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.22% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 8.95% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и BBGLX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLGMX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.16% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.48% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.98% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 19.63% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.43% | +2.14% |
Сравнение комиссий JLGMX и BBGLX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BBGLX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и BBGLX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, тогда как BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 10.30% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
JLGMX and BBGLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLGMX has higher volatility (3.95%) compared to BBGLX (3.16%). In terms of maximum drawdown, JLGMX dropped -31.82% vs BBGLX's -32.31%.
JLGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLGMX и BBGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор