PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JLEAX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JLEAX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio (JLEAX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLEAX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции JLEAX уступали акциям DRIKX по среднегодовой доходности: 7.49% против 12.53% соответственно.


JLEAX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.20%
1 год
16.04%
3 года*
11.65%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.49%

DRIKX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.11%
3 года*
20.07%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLEAX и DRIKX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLEAX
John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio
6.74%13.39%7.62%12.47%-16.87%11.05%15.34%19.43%-6.80%13.02%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund
11.64%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%

Correlation

The correlation between JLEAX and DRIKX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between JLEAX and DRIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

JLEAX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JLEAX
Ранг доходности на риск JLEAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLEAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLEAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLEAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLEAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLEAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLEAX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio (JLEAX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JLEAXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.51

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

15.33

-2.35

JLEAX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLEAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLEAX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JLEAXDRIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.41

Просадки

Сравнение просадок JLEAX и DRIKX

Максимальная просадка JLEAX за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLEAX и DRIKX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JLEAXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.13%

-33.48%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-8.59%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-16.02%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-23.49%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-33.48%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.66%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.24%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.89%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JLEAX и DRIKX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio (JLEAX) составляет 2.42%, в то время как у Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что JLEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JLEAXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.17%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

8.72%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

11.22%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

14.83%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

15.75%

-5.23%

Сравнение комиссий JLEAX и DRIKX

JLEAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DRIKX в 0.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JLEAX и DRIKX

Дивидендная доходность JLEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности DRIKX в 1.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund
1.32%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
JLEAX
John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio
7.75%8.28%3.24%3.40%16.06%10.15%6.03%9.58%11.67%6.30%6.91%6.40%

Часто задаваемые вопросы


JLEAX and DRIKX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIKX has higher volatility (3.17%) compared to JLEAX (2.42%). In terms of maximum drawdown, JLEAX dropped -54.13% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLEAX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор