PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLBAX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLBAX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JLBAX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLBAX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		0.13%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%15.93%-4.97%8.47%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции JLBAX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 5.69% против 10.19% соответственно.

JLBAX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.61%
1 год
9.70%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.69%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с FFFDXJLBAX с JCCIXJLBAX с JVLIXJLBAX с FRQHXJLBAX с SVBAXJLBAX с FRKMXJLBAX с FYTKX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий JLBAX и JRLVX

JLBAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLBAX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLBAX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLBAXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.80

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.72

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

8.20

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLBAX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLBAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLBAX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLBAXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между JLBAX и JRLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLBAX и JRLVX

Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.64%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок JLBAX и JRLVX

Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLBAXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.29%

-32.53%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-11.23%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-25.64%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.07%

-32.53%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-6.13%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.61%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.36%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JLBAX и JRLVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) составляет 2.78%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLBAXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.56%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

8.84%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

15.49%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

14.74%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

15.96%

-8.23%