PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JIREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIREX и QREARX

2026 (YTD)2025
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		3.94%-1.46%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

JIREX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.94%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.86%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с VEIPXJIREX с RNWGXJIREX с FIRIXJIREX с JAAAXJIREX с FSREXJIREX с VGRNX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий JIREX и QREARX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

JIREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

4.69

-4.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

7.22

-6.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.65

-1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

9.74

-9.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

40.50

-40.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

4.69

-4.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.12

-1.90

Корреляция

Корреляция между JIREX и QREARX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и QREARX

Ни JIREX, ни QREARX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIREX и QREARX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-1.45%

-71.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-0.37%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-0.28%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-0.05%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

0.09%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и QREARX

JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.30%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

0.53%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

0.77%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

1.76%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

1.76%

+19.26%