PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIREX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JIREX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIREX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		3.94%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-2.44%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

JIREX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.94%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.86%

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с VEIPXJIREX с RNWGXJIREX с FIRIXJIREX с JAAAXJIREX с FSREXJIREX с VGRNX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий JIREX и FIKMX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

JIREX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.99

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.32

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.17

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

4.90

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.99

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между JIREX и FIKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и FIKMX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIREX и FIKMX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-34.49%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-4.35%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.04%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-2.72%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-5.26%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.04%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и FIKMX

JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.67%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

2.90%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

4.96%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

6.52%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

10.69%

+10.33%