PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с FIKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIREX с FIKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX).

JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JIREX и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIREX и FIKLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		3.94%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-2.44%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FIKLX с доходностью -3.24%.

JIREX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.94%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.86%

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с VEIPXJIREX с RNWGXJIREX с FIRIXJIREX с JAAAXJIREX с FSREXJIREX с VGRNX
Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с PRERXFIKLX с IGRFIKLX с BRIIXFIKLX с GREIXFIKLX с FSRNX

Сравнение комиссий JIREX и FIKLX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

JIREX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXFIKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.18

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.63

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.06

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

4.48

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FIKLX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXFIKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.18

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Корреляция

Корреляция между JIREX и FIKLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и FIKLX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIREX и FIKLX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и FIKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREXFIKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-36.93%

-36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.77%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-36.93%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-19.67%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-15.69%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.24%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и FIKLX

Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREXFIKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.58%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.82%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

12.88%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

13.54%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

14.74%

+6.28%